Trading Strategien Mittelwert Reversion

Mittlere Reversion Was ist die mittlere Reversion Mittlere Reversion ist die Theorie, die darauf hindeutet, dass die Preise und die Renditen schließlich wieder auf den Mittelwert oder den Durchschnitt zurückgehen. Dieser Mittelwert oder Durchschnitt kann der historische Durchschnitt des Preises oder der Rendite oder ein anderer relevanter Durchschnitt sein, wie das Wachstum der Wirtschaft oder die durchschnittliche Rendite einer Branche. BREAKING DOWN Mittlere Reversion Diese Theorie hat zu vielen Investitionsstrategien geführt, die den Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren betreffen, deren jüngste Performances sich stark von ihren historischen Durchschnittswerten unterscheiden. Eine Änderung der Renditen könnte jedoch ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen nicht mehr dieselben Aussichten hat wie es einmal war, wobei es in diesem Fall weniger wahrscheinlich ist, dass eine mittlere Reversion eintritt. Prozentuale Renditen und Preise sind nicht die einzigen Maßnahmen, die als Rückgang der Zinssätze oder sogar der Kurs-Gewinn-Verhältnis eines Unternehmens kann dieses Phänomen unterworfen werden. Eine Reversion beinhaltet die Rückkehr jeder Bedingung zurück zu einem vorherigen Zustand. In den Fällen von mittlerer Reversion ist der Gedanke, dass jeder Preis, der weit von der langfristigen Norm fliegt, wieder zurückkehrt und in seinen verstandenen Zustand zurückkehrt. Die Theorie konzentriert sich auf die Reversion von nur relativ extremen Veränderungen, da normales Wachstum oder andere Fluktuationen ein erwarteter Teil des Paradigmas sind. Die mittlere Reversionstheorie wird als Teil einer statistischen Analyse der Marktbedingungen verwendet und kann Teil einer Gesamthandelsstrategie sein. Es gilt gut für die Ideen des Kaufs niedrig und verkaufen hoch, in der Hoffnung, anormale Aktivität zu identifizieren, die theoretisch wieder zu einem normalen Muster zurückkehren wird. Die Rückkehr zu einem normalen Muster ist nicht gewährleistet, da ein unerwartetes Hoch oder Tief ein Hinweis auf eine Verschiebung in der Norm sein könnte. Zu solchen Ereignissen zählen unter anderem neue Produktfreigaben oder Entwicklungen auf der positiven Seite oder Rückrufe und Klagen auf der negativen Seite. Selbst bei Extremereignissen ist es möglich, dass eine Sicherheit eine mittlere Reversion erfährt. Wie bei den meisten Marktaktivitäten gibt es nur wenige Garantien, wie bestimmte Ereignisse den allgemeinen Reiz einzelner Wertpapiere beeinflussen oder nicht beeinflussen werden. Mean Reversion Trading Mittlerer Reversion-Handel schaut auf extreme Veränderungen in der Preisgestaltung eines bestimmten Sicherheitskapitals, basierend auf der Annahme, dass es wieder in seinen früheren Zustand zurück. Diese Theorie kann sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf angewendet werden, da es einem Händler erlaubt, auf unerwarteten Aufschwüngen zu profitieren und an dem Auftreten eines anormalen Tiefs zu sparen. Einleitung zu Mean Reversion Trading und die 4 größten Herausforderungen Mittleres Reversion Trading wird oft als bezeichnet Gegen-Trend - oder Umkehrhandel, die alle mehr oder weniger den gleichen Handelstyp beschreiben. Ein mittlerer Reversion-Händler sucht nach einem Preis, der sich deutlich von seinem mittleren (durchschnittlichen) Preis entfernt hat. Der mittlere Reversion-Trader sucht nach nicht nachhaltigen Trends. Obwohl die meisten Menschen den trendorientierten Ansatz bevorzugen, fühlte ich mich mit dem allgemeinen Trend-Trading-Denken nicht wohl und ich fing an, den mittleren Reversion-Handel sehr früh zu betrachten. Unnötig zu sagen, wurde ich ein paar Mal am Anfang verbrannt, da dieser Trading-Stil ist nicht geeignet für absolute Anfänger aufgrund der emotionalen und psychologischen Herausforderungen, die es auf den Trader stellt. In dem folgenden Artikel, werfen wir einen Blick auf mittlere Reversion Trading, was die meisten übersehenen Aspekte sind und welche Herausforderungen ein durchschnittlicher Reversion Trader zu tun hat. Mean Reversion Trading eine kurze Einführung Wie bereits erwähnt, ein durchschnittlicher Reversion Trader ist auf der Suche nach Möglichkeiten, wo der Preis weg von seinem durchschnittlichen (oder durchschnittlichen) Preis deutlich entfernt. Normalerweise wird der mittlere Preis unter Verwendung eines gleitenden Durchschnitts berechnet und auf die Diagramme angewandt. Die nachstehende Tabelle zeigt zum Beispiel den EUR-USD-Tageskurs und einen geglätteten gleitenden Durchschnitt von 50 Perioden. Wie Sie sehen können, zieht Preis häufig weg von dem blauen gleitenden Durchschnitt und dann schnappt sofort zurück zu ihm. Wenn das zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es. Natürlich zeigen die Rückblick-Charts mit den perfekten Trades nur die Hälfte der Geschichte. Der folgende Screenshot zeigt den gleichen EUR USD Täglicher Zeitrahmen mit dem gleichen gleitenden Durchschnitt. Aber dieses Mal markierte ich alle Pullbacks, die es nicht den ganzen Weg zum gleitenden Durchschnitt. Und natürlich, wenn wed näher aussehen, würde es viele weitere Male, wenn der Preis versuchte eine Reversion, aber es scheiterte. Daher ist der mittlere Rückversicherungshandel mehr als nur der Rückgriff auf den gleitenden Durchschnitt und erfordert ein sehr strenges Eintrittsmanagement, ein Risikomanagement und einen emotional stabilen Charakter, um Dinge wie Rache-Handel oder Überhandelungen zu vermeiden. Die vier Hauptprobleme des mittleren Reversion-Handels Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die am häufigsten übersehenen Aspekte, die den mittleren Reversion-Handel schwerer machen, als es auf den ersten Blick scheint. 1 Wie bestimmen Sie die mittlere Obwohl dies scheint sehr offensichtlich, denken die meisten Trader nie über die Auswirkungen ihrer Wahl der gleitenden Durchschnitt auf ihren Handel. Werfen wir einen Blick auf die EUR-Chart von oben. Dieses Mal haben wir zwei verschiedene gleitende Mittelwerte angewendet: den 100 geglätteten gleitenden Durchschnitt (SMA) in rot und den 50 SMA in blau. Die Unterschiede können unwesentlich erscheinen, aber für einen durchschnittlichen Reversion Trader ist die Wahl der richtigen gleitenden Durchschnitt eine der wichtigsten Entscheidungen und es ist auch eine sehr persönliche und individuelle. Dies sind die Hauptunterschiede zwischen den beiden Arten von gleitenden Mittelwerten: schneller gleitender Durchschnitt (50 SMA) langsamer gleitender Durchschnitt (100 SMA) Der Preis kann sich vom gleitenden Durchschnitt schneller und öfter entfernen. Preis nicht ziehen weg von der langsamen bewegenden Durchschnitt oft und es dauert länger. Im Allgemeinen mehr Handelschancen. Weniger Handelschancen. Der Preis kann in einem kürzeren Zeitraum auf den schnell fließenden Durchschnitt zurückgreifen. Eine Reversion kann nicht immer den gleitenden Durchschnitt leicht erreichen. Trades sind kürzer in der Entfernung und können eine geringere Belohnung haben: Risikoverhältnis Das Lohn-Risiko-Verhältnis kann nach starken Trendphasen höher sein. Mehr Trades und kleinere Trades. Weniger Handel, aber bessere Belohnung: Risikoverhältnis Wie Sie sehen können, ist dies nicht beurteilbar und es gibt kein Recht oder Unrecht, wenn es darum geht, einen gleitenden Durchschnitt für Ihren Handel zu wählen. Stattdessen möchte ich hervorheben, dass die Wahl des gleitenden Mittels weitreichende Konsequenzen für Ihren Trading-Stil hat und es auf persönlichen Präferenzen und Charakterstilen basieren muss. 2 Manchmal ist der Preis nicht rückläufig, aber der gleitende Durchschnitt fängt mit dem Preis an Der zweithäufigste übersehene und unterbewertete Aspekt ist, dass manchmal die Umkehrung sehr langsam vor sich geht und der gleitende Durchschnitt sich inzwischen dem Preis näher rückt und damit die Belohnung reduziert: Verhältnis des Handels. Der folgende Screenshot zeigt den Punkt. Obwohl auf den ersten Blick sieht es aus wie die durchschnittliche Reversion-Strategie funktioniert wie ein Charme und Preis immer wieder auf den gleitenden Durchschnitt kommt, ist es wichtig zu verstehen, dass manchmal der gleitende Durchschnitt fängt mit dem Preis schneller und kann die ursprüngliche Belohnung zu reduzieren: Risiko-Verhältnis und damit die Erwartung einer solchen Handelsstrategie. Ein Trader muss dann entscheiden, ob er seinen ersten Gewinn-Gewinn-Auftrag unverändert lässt oder wenn er seinen Gewinn-Profit mit dem gleitenden Durchschnitt bewegt. 3 Mittlere Reversion vs Fang ein fallendes Messer Picking Tops und Böden kann eine sehr gefährliche Sache zu tun, im Handel und Amateur-Händler, vor allem, oft in so handeln Verhalten, weil sie unterschätzen, dass der Preis auf Trending viel länger als sie zu halten denken. Während Perioden von lang anhaltenden und starken Trends, kann das Trading-Mittel Reversion oft zu signifikanten Verlust Streifen ohne Vorsichtsmaßnahmen führen. Der Screenshot unten zeigt die aktuelle EUR USD Tages-Chart und es dauerte etwa 300 Börsentagen, um schließlich treffen sich wieder mit dem gleitenden Durchschnitt. Der nächste Punkt ist sehr wichtig, um erhebliche Verluste während solcher Perioden zu vermeiden: Mittlerer Reversion-Handel Der mittlere Reversion-Handel ist nicht über die Vorhersage von Marktschwankungen. Aber die Eingabe eines Handels in die entgegengesetzte Richtung des vorherigen Trends, nachdem klare Signale gegeben worden sind. Ein mittlerer Reversion Trader wartet also nicht mit anstehenden Aufträgen auf vorgegebenen Ebenen, wie vor einem ansteigenden Zug stehen, sondern warten, bis der Zug zu einem Stillstand gekommen ist und weist darauf hin, dass er in die andere Richtung geht. 4 Emotionale Stabilität und Disziplin Obwohl dies für alle Arten von Trading gilt, ist es vor allem für mittlere Reversion Trader wichtig. Es kann sehr lange dauern, bis ein Handelssignal auftritt und sehr oft sehen Sie nicht alle Ihre Eintrag Kriterien, aber immer noch Preis geht zurück auf den gleitenden Durchschnitt. Bleiben weg vom Springen in spät und nicht versuchen, einen Handel zu jagen ist sehr wichtig. Andere Zeiten, alle Ihre Kriterien Line-Up, aber der Preis hält immer auf geht gegen Sie. Nicht Schneiden Sie Ihren Verlust und Hinzufügen zu einem Verlierer ist, was bedeuten, Reversion Händler oft tun, weil sie glauben, dass die Umkehrung überfällig ist. Tip: Oszillatoren, wie die STOCHASTIC, bieten oft die falschen Implikationen für mittlere Reversion Trader. Überkauft und überverkauft Szenarien werden oft als Gründe für die Gegen-Trend-Trades zu geben, während überkaufte Preise oft nur einen sehr starken Trend nicht eine überfällige Umkehr signalisieren. All diese Punkte heben die Komplexität und die Herausforderungen für den mittleren Reversion-Handel hervor und es wird offensichtlich, warum dieser Stil nicht für Amateur-Händler oder Händler geeignet ist, die immer noch mit dem mentalen Aspekt des Handels kämpfen. Allerdings fühlen sich nicht alle Händler bequem Handel mit einem Trend nach Strategie ist es deshalb wichtig, dass Sie sich selbst zu überprüfen, um Ihre perfekte Passform zu finden. Risk Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs und Aktien beinhaltet ein Risiko des Verlustes. Bitte beachten Sie sorgfältig, ob dieser Handel für Sie geeignet ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Artikel und Inhalte auf dieser Website dienen nur der Unterhaltung und stellen keine Anlageempfehlungen oder Ratschläge dar. Full Terms Image Credit: Tradeciety verwendete Bilder und Bildlizenzen heruntergeladen und erhalten durch Fotolia. Flaticon. Freepik und Unplash. Trading-Charts wurden mit Tradingview erhalten. Stockcharts und FXCM. Icon Design von Icons8 Tradeciety Copyright 2016, Alle Rechte vorbehalten Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass wir Ihnen die besten Erfahrungen auf unserer Website. Die kontinuierliche Nutzung dieser Website zeigt Ihre Zustimmung. Datenschutzbestimmungen Ich akzeptiere